プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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買いポジション連発の英ポンド/円トレードシミュレーション

2007年度英ポンド/円のデータを利用した分析



2007年度英ポンド/円のプログラムトレードシミュレーションを行うための基本ルールであるトレードルールを見ていきましょう。

当日と翌日の2日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。

1円という幅を英ポンド/円において1つの変動の基準とします。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に1を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

この値より下げたら、買いポジションを建てます。

下げることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

買いポジションの値から1円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値が目標を上回っていたらその値でポジションクローズ、始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる行為が同時に行われます。

買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、日中に二つの買いポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 英ポンド/円 プラス1日 初日スタート 下げの勢い!全体的に下がり調子

 英ポンド/円 プラス2日 買いエントリー値を上回ることはなかった 前日の買いポジションを売る

 英ポンド/円 プラス3日 前日の買いポジションを売る 買いエントリーなし

 英ポンド/円 プラス4日 振れ幅に注目!前日の高値、安値共に越える 買いエントリー成立

 英ポンド/円 プラス5日 勢い強い!レンジが上昇 買いエントリー値を上回ることはなかった

 英ポンド/円 プラス6日 しっかり上がる!レンジが一段高 買いエントリー成立

 英ポンド/円 プラス7日 どこまで上がる?レンジが一段高 買いポジション建てる

 英ポンド/円 プラス8日 新しい買いポジション 勢い強い!全体的に上がり調子

 英ポンド/円 プラス9日 最近は上昇トレンドが続いていた しっかり上がる!高値、安値共に上げる

 英ポンド/円 プラス10日 買いエントリー値を上回ることはなかった どこまで上がる?レンジが上昇



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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