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ポジション連発の英ポンド/円両建てトレードシミュレーション

2007年度英ポンド/円のデータを利用した分析



2007年度英ポンド/円のバックテストをしていくための両建てトレードルールを紹介しましょう。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

条件に合う合わないで、買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

条件に合う時だけ両建てになります。

2007年度英ポンド/円における変動の幅の目安を1円に設定します。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に1を加えた値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げた場合、買いポジションを建てます。

下げなければ見送ります。

この場合ポジションは建てません。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

買いポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から1円を足した値とします。

始値の段階で目標値を上回っているか、当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に1を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

今度は売りポジションの値から1円を引いた値をポジションクローズの目標にします。

始値が目標を下回っていたらその値でポジションクローズ、始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 両建てエントリーは見送り

 プラス2日 前日分の買いポジションクローズを目指す 両建てエントリーは見送り

 プラス3日 勢い強く!高値、安値共に上昇傾向 前日の買いポジションの清算

 プラス4日 アクティブに値動き!値幅拡大 前日に建った売りポジションを決済

 プラス5日 トレンドはっきり!レンジが一段高 新しい買いポジションは見送り

 プラス6日 前日の売りポジションの清算 勢い強く!高値、安値共に上昇傾向

 プラス7日 トレンドはっきり!レンジが上昇 前日の売りポジションを買い戻す

 プラス8日 この数日間の上昇トレンドは両建てにどう影響する? トレンドはっきり!高値、安値共に上げる

 プラス9日 前日の売りポジションの清算 トレンドはっきり!全体的に上がり調子

 プラス10日 勢い強く!高値、安値共に上げる 両建てと上昇トレンド続行の関係は?



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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